إدارة مخاطر السوق

التواريخ والمواقع المتاحة

يُقدَّم هذا البرنامج حصريًا كبرنامج داخلي أو افتراضي، ولا توجد جلسات عامة متاحة حاليًا – يُرجى التواصل معنا للاستفسارات

تواصل معنا

نظرة عامة على الدورة التدريبية

تقدم دورة إدارة مخاطر السوق استكشافًا متعمقًا للمخاطر السوقية ضمن الأدوات المالية. سيتعلم المشاركون كيفية تحديد وتحليل المخاطر السوقية على مستويات مختلفة وفهم كيفية استجابة المحافظ للتغيرات السوقية. تشمل الدورة مواضيع أساسية مثل مخاطر أسعار الفائدة، إدارة مخاطر أسعار الفائدة، حساسية تدفقات النقدية للسندات، منحنى العائد، ومخاطر الصرف الأجنبي. من خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشاركون الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السوقية بفعالية، مما يضمن الاستقرار المالي واتخاذ القرارات المستنيرة

أهداف الدورة

بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

فهم كيف تُولد مخاطر السوق في الأدوات المالية.
تحليل المخاطر السوقية عبر الأدوات المالية المختلفة.
إدارة مخاطر أسعار الفائدة بفعالية.
تقييم حساسية المحافظ للتغيرات السوقية.
تفسير تدفقات النقد للسندات وحساسيتها.
بناء وتحليل منحنيات العائد.
تقييم وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي
تنفيذ استراتيجيات قوية لإدارة مخاطر السوق.

الكفاءات المستهدفة

تحديد المخاطر
تحليل المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
إدارة مخاطر الصرف الأجنبي
حساسية المحافظ
الأدوات المالية

محللو المخاطر والمحللون الماليون
مديرو الخزينة
مديرو الاستثمار ومديرو المحافظ
مسؤولو الامتثال
المراقبون الماليون والمديرون الماليون
المحللون الكميون
المحترفون المصرفيون
المستشارون في الخدمات المالية

تتضمن الدورة مزيجًا من المحاضرات والمناقشات التفاعلية ودراسات الحالة والتدريبات العملية. سيتفاعل المشاركون مع سيناريوهات واقعية لتطبيق المعرفة النظرية وتطوير المهارات العملية. يضمن هذا النهج المتنوع فهمًا شاملاً لممارسات إدارة مخاطر السوق ويؤهل المشاركين لمواجهة التحديات الحقيقية في حياتهم المهنية.

مقدمة في مخاطر السوق

تعريف وأنواع المخاطر السوقية
مصادر المخاطر السوقية في الأدوات المالية
أهمية إدارة المخاطر السوقية
الإطار التنظيمي والمعايير
نظرة عامة على مؤشرات المخاطر السوقية

إدارة مخاطر أسعار الفائدة

فهم مخاطر أسعار الفائدة
قياس حساسية أسعار الفائدة
تحليل المدة والتحدب
إدارة مخاطر أسعار الفائدة في المحافظ
دراسات حالة عن مخاطر أسعار الفائدة

تدفقات النقد للسندات وحساسيتها

تسعير السندات وتقييمها
حساسية تدفقات النقد للسندات
منحنيات العائد وتحليل الفارق
استراتيجيات المدة والتحصين
تأثير التغيرات السوقية على محافظ السندات

بناء منحنى العائد الخالي من الكوبونات

مفهوم السندات الخالية من الكوبونات
بناء منحنيات العائد الخالية من الكوبونات
التطبيقات في إدارة المخاطر
معدلات النقاط ومعدلات المستقبل
دراسات حالة عن تحليل منحنى العائد

إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (FX)

فهم مخاطر الصرف الأجنبي
قياس التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي
استراتيجيات إدارة مخاطر الصرف الأجنبي
تقنيات وأدوات التحوط
دراسات حالة عن مخاطر الصرف الأجنبي

تحليل حساسية المحفظة

تقييم مخاطر المحفظة
الحساسية للتحركات السوقية
نماذج القيمة المعرضة للخطر (VaR)
تحليل السيناريوهات واختبار الضغط