مقدمة في مخاطر السوق
- تعريف وأنواع المخاطر السوقية
- مصادر المخاطر السوقية في الأدوات المالية
- أهمية إدارة المخاطر السوقية
- الإطار التنظيمي والمعايير
- نظرة عامة على مؤشرات المخاطر السوقية
إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- فهم مخاطر أسعار الفائدة
- قياس حساسية أسعار الفائدة
- تحليل المدة والتحدب
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة في المحافظ
- دراسات حالة عن مخاطر أسعار الفائدة
تدفقات النقد للسندات وحساسيتها
- تسعير السندات وتقييمها
- حساسية تدفقات النقد للسندات
- منحنيات العائد وتحليل الفارق
- استراتيجيات المدة والتحصين
- تأثير التغيرات السوقية على محافظ السندات
بناء منحنى العائد الخالي من الكوبونات
- مفهوم السندات الخالية من الكوبونات
- بناء منحنيات العائد الخالية من الكوبونات
- التطبيقات في إدارة المخاطر
- معدلات النقاط ومعدلات المستقبل
- دراسات حالة عن تحليل منحنى العائد
إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (FX)
- فهم مخاطر الصرف الأجنبي
- قياس التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي
- استراتيجيات إدارة مخاطر الصرف الأجنبي
- تقنيات وأدوات التحوط
- دراسات حالة عن مخاطر الصرف الأجنبي
تحليل حساسية المحفظة
- تقييم مخاطر المحفظة
- الحساسية للتحركات السوقية
- نماذج القيمة المعرضة للخطر (VaR)
- تحليل السيناريوهات واختبار الضغط
