تحسين المحافظ الاستثمارية
- مبادئ تحسين المحافظ
- المفاضلة بين المخاطر والعائد في اختيار المحفظة
- فوائد التنويع وتحليل الارتباط
- مفهوم الحدّ الكفء (Efficient Frontier)
- نظرية المحفظة الحديثة (MPT)
- تحسين المتوسط–التباين (Mean-Variance Optimization)
- خط سوق رأس المال (CML) وخط سوق الأوراق المالية (SML)
- تقنيات بناء المحفظة
- أدوات وتقنيات التحسين
- أساليب التحسين باستخدام Excel والبرمجيات
- التعامل مع القيود في نماذج المحافظ
- التحسين المبني على السيناريوهات
- تحليل المخاطر والعائد
- قياس العوائد المتوقعة والتذبذب
- نسب شارب وتراينور وسورتينو
- المقارنة المعيارية للأداء (Benchmarking)
إدارة الأصول والخصوم (ALM)
- أساسيات إدارة الأصول والخصوم
- التعريف والأهداف
- الأهمية في العمليات المصرفية
- نظرة عامة على المتطلبات التنظيمية
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- تحليل الفجوة (Gap Analysis)
- مقاييس المدة (Duration) والتحدّب (Convexity)
- استراتيجيات التحوط
- إدارة مخاطر السيولة
- فجوات التمويل ومقاييس السيولة
- تخطيط التمويل الطارئ
- اختبارات الضغط لمراكز السيولة
- تقنيات وأدوات ALM
- مواءمة الأصول والخصوم (Asset-Liability Matching)
- نماذج المحاكاة وتحليل السيناريوهات
- لوحات متابعة المخاطر (Dashboards)
الأداء المعدّل بالمخاطر
- مقاييس قياس الأداء
- مفاهيم العائد المعدّل بالمخاطر
- نسب شارب وتراينور ونسبة المعلومات (Information Ratio)
- المقارنة المعيارية وإسناد الأداء (Performance Attribution)
- تفصيل المخاطر
- مساهمات مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية
- مقاييس التذبذب ومخاطر الهبوط (Downside Risk)
- تحليل الارتباط و (Covariance)
- اختبار الضغط للمحفظة
- تحليل السيناريوهات لظروف السوق السلبية
- تحليل الحساسية لعوائد المحفظة
- تفسير نتائج اختبارات الضغط
- تحليلات أداء متقدمة
- نماذج المخاطر متعددة العوامل
- الانحدار وتحليل العوامل
- قياس الأداء النشط مقابل الأداء السلبي (Active vs. Passive)
التوزيع الاستراتيجي للأصول
- مبادئ توزيع الأصول
- التوزيع الاستراتيجي مقابل التوزيع التكتيكي
- التنويع عبر فئات الأصول
- استراتيجية المحفظة طويلة الأجل
- تطوير سياسة الاستثمار
- تحمّل المخاطر وأهداف الاستثمار
- صياغة بيان سياسة الاستثمار (IPS)
- إرشادات إدارة المحفظة
- التوزيع المبني على السيناريوهات
- محاكاة سيناريوهات السوق
- استراتيجيات إعادة الموازنة (Rebalancing)
- أثر اختبارات الضغط على التوزيعات
- الأصول البديلة والتنويع
- إدراج الدخل الثابت والأسهم والأصول البديلة
- فوائد ومخاطر الاستثمارات البديلة
- الارتباط مع الأصول التقليدية
تحليلات الاستثمار
- أدوات التحليل الكمي
- الأساليب الإحصائية في تحليل المحافظ
- نمذجة المخاطر والعائد
- محاكاة السيناريوهات
- نمذجة محافظ متقدمة
- تطبيقات تحسين المتوسط–التباين
- نمذجة متعددة الأصول ومتعددة العوامل
- اختبار الضغط لأداء المحفظة
- إسناد الأداء (Attribution)
- إسناد الأداء لتوزيع الأصول مقابل اختيار الأدوات (Security Selection)
- تحليل مساهمة المخاطر
- أساليب المقارنة بالمعيار المرجعي
- دمج النماذج التحليلية
- دمج عوامل السوق والائتمان والسيولة
- تقييم مخاطر المحفظة على مستوى المؤسسة
- اعتبارات كفاية رأس المال
المعرفة بالالتزام التنظيمي
- الأنظمة العالمية والمحلية
- معايير بازل 3 لرأس المال والسيولة
- معايير محلية للمحافظ
- التزامات تقارير الامتثال
- الحوكمة والإشراف
- لجان المخاطر وخطوط التقارير
- وظائف التدقيق الداخلي والمراجعة
- مسؤوليات الإشراف على مستوى مجلس الإدارة
- إدارة المخاطر التنظيمية
- تحديد فجوات الالتزام
- الحد من المخاطر التنظيمية
- أطر وقوالب التقارير
- الدمج في إدارة المحافظ
- مواءمة استراتيجية المحفظة مع الحدود التنظيمية
- المتابعة المستمرة والتحديثات
متابعة الأداء وإعداد التقارير
- أهمية المتابعة
- التتبع المستمر لأداء المحفظة
- مؤشرات الإنذار المبكر
- دعم اتخاذ القرار
- أطر تقارير الأداء
- هيكل التقرير والمقاييس الرئيسية
- لوحات المعلومات وأدوات التصور
- التواصل مع أصحاب المصلحة
- رؤى استراتيجية من البيانات
- تحديد الاتجاهات والمخاطر
- المقارنة بالمعايير المرجعية
- متطلبات التقارير التنظيمية
- مشروع تطبيقي ختامي (Capstone Project)
