إدارة الأصول والخصوم

التواريخ والمواقع المتاحة

لا توجد دورات متاحة حاليا. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الاستفسارات.

نظرة عامة على الدورة التدريبية

تقدم هذه الدورة استكشافًا متعمقًا لإدارة الأصول والخصوم (ALM)، مع التركيز على الجوانب الحيوية لإدارة مخاطر الميزانية العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالمدة والفجوات التمويلية. سيكتسب المشاركون فهمًا شاملاً لكيفية تأثير التفاوتات في توقيت تدفقات النقد من الأصول والخصوم على الصحة المالية للمنظمة. تغطي الدورة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحصين المحفظة للتخفيف من هذه المخاطر. بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون مجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة وتحسين الميزانية العمومية لمنظمتهم بفعالية، مما يضمن الاستقرار المالي والاستدامة.

أهداف الدورة

بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

فهم مبادئ إدارة الأصول والخصوم.
تحليل تأثير فجوات المدة على الميزانية العمومية.
تقييم تداعيات فجوات التمويل.
تطبيق تقنيات لقياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
تنفيذ استراتيجيات تحصين المحفظة.
تطوير استراتيجيات للتخفيف من مخاطر الميزانية العمومية.
تقييم فعالية تقنيات ALM المختلفة.
استخدام النماذج المالية لاتخاذ قرارات ALM.

الكفاءات المستهدفة

تحليل الميزانية العمومية.
إدارة المدة.
تحليل فجوة التمويل.
التخفيف من المخاطر.
تحصين المحفظة.
الاستراتيجية المالية.

الفئات المستهدفة

المديرين الماليين
متخصصو إدارة المخاطر
مدراء الخزينة
مدراء البنوك
محللي الاستثمار

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التدريبي مزيجًا من المحاضرات، ودراسات الحالة، والمناقشات الجماعية، والتمارين العملية. سيشارك المتدربون في تطبيقات عملية لمبادئ إدارة دورة حياة الأصول (ALM)، باستخدام سيناريوهات واقعية لتعزيز فهمهم ومهاراتهم. ستدعم الجلسات التفاعلية والمحاكاة المفاهيم النظرية وتطبيقاتها العملية.

مقدمة في إدارة الأصول والخصوم

نظرة عامة على ALM
هيكل الميزانية العمومية.
- الأصول والخصوم.
- اعتبارات حقوق الملكية.
إطار عمل. ALM
مؤشرات ALM الرئيسية.
- صافي هامش الفائدة. (NIM)
- القيمة الاقتصادية لحقوق. الملكية (EVE).

فهم المدة وفجوة المدة

أساسيات المدة.
قياس المدة.
تحليل فجوة المدة.
- الفجوات الإيجابية والسلبية.
- تداعيات مخاطر أسعار الفائدة.
إدارة فجوات المدة.
- استراتيجيات سد الفجوات.
- التأثير على الأداء المالي.

فجوات التمويل وإدارة السيولة

تحديد فجوات التمويل.
- الفجوات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل.
- مطابقة التدفقات النقدية.
إدارة مخاطر السيولة.
استراتيجيات التمويل.
- تنويع مصادر التمويل.
- إدارة عدم توافق المواعيد.
المتطلبات التنظيمية.
معايير السيولة لبازل III.
نسبة تغطية السيولة (LCR).

إدارة مخاطر أسعار الفائدة

أنواع مخاطر أسعار الفائدة.
قياس مخاطر أسعار الفائدة.
- تحليل الفجوات.
- تحليل الحساسية.
نماذج مخاطر أسعار الفائدة.
- تحليل السيناريوهات.
- اختبارات الضغط.
التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة.
- استراتيجيات التحوط.
- استخدام المشتقات.

تقنيات تحصين المحفظة

مفهوم التحصين.
أنواع استراتيجيات التحصين.
- التحصين الكلاسيكي.
- التحصين الطارئ.
تنفيذ التحصين.
مراقبة وضبط المحافظ المحصنة.

اتخاذ قرارات ALM الاستراتيجية

تطوير استراتيجيات ALM
- مواءمة مع أهداف العمل.
- شهية المخاطرة والتحمل.
دمج ALM مع الاستراتيجية المؤسسية.
- قرارات تخصيص رأس المال.
- تحليل الربحية.
الاتجاهات المستقبلية والابتكارات في ALM.