تقييم مخاطر الائتمان
- فهم مخاطر الائتمان
- تعريف مخاطر الائتمان ومكوّناته
- العوامل المؤثرة في مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي
- أهمية إدارة مخاطر الائتمان
- تقنيات قياس مخاطر الائتمان
- تقدير احتمال التعثر (PD)
- نمذجة الخسارة عند التعثر (LGD)
- حساب الانكشاف عند التعثر (EAD)
- أنظمة التصنيف الائتماني
- التصنيفات الداخلية مقابل التصنيفات الخارجية
- سلالم التصنيف وتطبيقاتها
- قيود ومحدوديات التصنيفات الائتمانية
- استراتيجيات تخفيف مخاطر الائتمان
- استخدام الضمانات والرهن والكفالات
- مشتقات الائتمان وتقنيات التحوط
- التعهدات/الشروط التعاقدية للقروض
- دراسة حالة: تقييم مخاطر الائتمان
تحليل مخاطر السوق
- مقدمة في مخاطر السوق
- أنواع مخاطر السوق: أسعار الفائدة، الأسهم، العملات، والسلع
- أثر تقلبات السوق على المؤسسات المالية
- منهجية القيمة المعرضة للخطر (VaR)
- أسلوب المحاكاة التاريخية
- أسلوب التباين–التغاير (Variance-Covariance)
- أسلوب محاكاة مونتِ كارلو
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات
- تصميم سيناريوهات الضغط
- تقييم أثر الظروف السوقية القصوى
- تفسير نتائج اختبارات الضغط
- التحوط من مخاطر السوق
- المشتقات كأدوات للتحوط
- استراتيجيات التحوط وقياس فعاليتها
- الاعتبارات التنظيمية المتعلقة بالتحوط
إدارة مخاطر السيولة
- فهم مخاطر السيولة
- مصادر مخاطر السيولة في البنوك
- أهمية إدارة مخاطر السيولة
- أدوات قياس السيولة
- نسبة تغطية السيولة (LCR)
- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
- تحليل فجوة التدفقات النقدية
- استراتيجيات إدارة مخاطر السيولة
- خطط التمويل الطارئ (Contingency Funding Plans)
- تقنيات إدارة الأصول والخصوم
- تنويع مصادر التمويل
- الأطر التنظيمية للسيولة
- معايير السيولة ضمن بازل 3
- اللوائح المحلية للسيولة
التحكم في المخاطر التشغيلية
- تعريف المخاطر التشغيلية
- مصادر المخاطر التشغيلية في العمل المصرفي
- أهمية إدارة المخاطر التشغيلية
- تحديد المخاطر وتقييمها
- التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط (RCSA)
- مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)
- تحليل السيناريوهات للمخاطر التشغيلية
- تقنيات تخفيف المخاطر التشغيلية
- الضوابط والإجراءات الداخلية
- تخطيط استمرارية الأعمال
- المتطلبات التنظيمية للمخاطر التشغيلية
- إرشادات المخاطر التشغيلية ضمن بازل 2 وبازل 3
- التزامات التقارير والامتثال
تقنيات قياس المخاطر كمياً
- القياس الكمي للمخاطر
- أساليب إحصائية لقياس المخاطر
- تقييم العوائد المعدّلة بالمخاطر
- تقييم انكشاف المخاطر على مستوى المحفظة
- نمذجة مخاطر متقدمة
- نماذج محافظ الائتمان
- نماذج مخاطر السوق
- نماذج قياس مخاطر السيولة
- دمج نماذج المخاطر
- توحيد نماذج الائتمان والسوق والسيولة
- تطبيق إطار إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة (ERM)
- كفاية رأس المال وتقييم رأس المال وفقاً للمخاطر
- التحقق من صحة النماذج (Model Validation)
- تقنيات التحقق من صحة نماذج المخاطر
- مواءمة النماذج مع توقعات الجهات التنظيمية
المعرفة بالالتزام التنظيمي
- نظرة عامة على البيئة التنظيمية
- أبرز الجهات التنظيمية العالمية
- أهم الأنظمة المؤثرة على إدارة المخاطر المصرفية
- أطار معايير بازل
- معايير كفاية رأس المال ضمن بازل 1 وبازل 2 وبازل 3
- نسب السيولة ونسبة الرافعة المالية (Leverage)
- المتطلبات التنظيمية المحلية
- اللوائح والإرشادات المحلية
- التزامات تقارير الامتثال
- عمليات التفتيش والتدقيق التنظيمي
- حوكمة المخاطر
- دور مجلس الإدارة والإدارة العليا
- مهام التدقيق الداخلي ووظائف الالتزام
تقارير المخاطر الاستراتيجية
- أهمية تقارير المخاطر
- دور تقارير المخاطر في دعم اتخاذ القرار
- أصحاب المصلحة في تقارير المخاطر
- دورية التقارير وتوقيت إصدارها
- أطر تقارير المخاطر
- هيكل ومحتوى تقارير المخاطر
- مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRI) والمقاييس
- المرئيات ولوحات المعلومات (Dashboards)
- متطلبات التقارير التنظيمية
- الالتزام بمعايير التقارير التنظيمية
- دقة التقارير
- تبعات عدم الامتثال
